RSI คืออะไร ใช้ระบุแนวโน้มราคาสินทรัพย์ได้อย่างไรบ้าง

RSI คือเครื่องมือทางเทคนิค มีค่าดัชนี 1-100 บอกถึงภาวะซื้อมากเกินไปที่จะเป็นเหตุให้แรงซื้อลดลงและราคาปรับทิศทางเป็นขาลง หรือภาวะขายมากเกินไปที่เป็นเหตุให้แรงขายลดลงและราคาปรับทิศทางเป็นขาขึ้น การรู้ทันสภาวะซื้อขายด้วย RSI เครื่องมือที่ให้สัญญาณ Oversold หรือ Overbought และเทคนิค RSI Divergence ที่ใช้คู่กันสำหรับเปิดออเดอร์ได้ตรงจุดเพื่อทำกำไร

【Key Takeaways】

• RSI คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณให้เปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร
• ค่าดัชนี RSI มีค่า 0-100 โดยค่า 30 ลงไปเป็นช่วงที่บอกถึง Oversold ส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาสู่ขาขึ้น ส่วนค่า 70 ขึ้นไปเป็นช่วงที่บอกถึง Overbought เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาสู่ขาลง
• การวิเคราะห์โดยใช้ RSI เพื่อเปิดออเดอร์ ควรใช้แนวโน้มเพื่อมองหาสัญญาณ RSI Divergence ประกอบ แทนการพิจารณาเพียงค่าดัชนี 30 หรือ 70 เป็นสัญญาณ
• RSI Divergence คือเทคนิคที่ดูแนวโน้มของเส้นค่า RSI ว่ามีทิศทางสวนกับราคาควบคู่กับค่า RSI ถ้าเกิด Bullish Divergence แนวโน้ม RSI เป็นขาขึ้นสวนทางกับแนวโน้มราคาเป็นขาลง ส่วน Bearish Divergence แนวโน้ม RSI เป็นขาลงสวนทางกับแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น
• ตอนเกิด Bullish Divergence ควรเปิดออเดอร์ Buy แต่ถ้าพบ Bearish Divergence ควรเปิดออเดอร์ Sell โดยเน้นการใช้งานสำหรับกรอบระยะเวลาที่มากกว่า 4 ชั่วโมง เพราะ RSI ใช้ในกรอบระยะเวลาอ้างอิงบอกราคาระยะสั้นจะพบสัญญาณหลอกบ่อย

บทนำ

การเทรด FOREX กับทางโบรกเกอร์ หากนักเทรดคาดการณ์แนวโน้มของทิศทางที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปได้สำเร็จ กด “Buy” แล้วราคาขึ้น หรือกด “Sell” แล้วราคาลง นักเทรดจะทำกำไรได้ทันทีที่ปิดออเดอร์ ซึ่งขั้นตอนการเทรดดังที่กล่าวมานี้ไม่มีความซับซ้อน แต่ในความเรียบง่ายกลับมีงานยากอยู่ หากนักเทรดเคยผ่านการลองศึกษาขั้นตอนการทำกำไรหรือเคยใช้บัญชีทดลองเพื่อเรียนรู้การเทรดมาก่อน ความยากที่รู้สึกได้จะสามารถสรุปออกมาในรูปแบบคำถาม 2 ข้อ

1. ควรเปิดออเดอร์เมื่อไร
2. ควรปิดออเดอร์เมื่อไร

Relative Strength Index หรือ RSI คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถตอบคำถามทั้งสองข้อได้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคนับหลายสิบตัวที่เราสามารถศึกษาต่อไปได้เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำกำไร 

RSI นี้จะรวมอยู่ในตัวเลือกเครื่องมือพร้อมใช้ที่ทางโบรกเกอร์จัดเตรียมไว้ให้ในแพลตฟอร์มการเทรดโดยทั่วไป

RSI คืออะไร

RSI คือเส้นกราฟที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ถูกสร้างขึ้นจากตัวเลขราคาปิดซึ่งนักเทรดสามารถตรวจสอบได้จากกราฟราคาที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หรือราคาที่ขอบบนของกราฟแท่งเทียนแต่ละแท่ง นำมาเข้าสูตรคำนวณซึ่ง เจ. เวลล์ส ไวล์เดอร์ จูเนียร์ เซียนหุ้นนักลงทุนเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยการคำนวณแต่ละค่า RSI จะมีพื้นฐานมาจากการคำนวณแท่งเทียนสิบสี่แท่งหรือมากกว่านั้นย้อนหลัง ค่าที่คำนวณได้ในลักษณะค่าเฉลี่ยนั้นจะลดการรบกวนข้อมูลจากความผันผวนลง และนำไปสู่การพยากรณ์ที่ดีขึ้น

ด้วยค่า RSI มาจากสูตร จึงเหมือนกับการตีแผ่ข้อมูลราคาออกมาในอีกมุมมอง เสมือนเรากำลังมองเหตุการณ์เดียวกันจากอีกมุม ไม่ต่างจากที่เราขยับมาอยู่ด้านหน้าสัญญาณไฟจราจร จะทำให้เราเห็นไฟเหลืองหรือไฟแดงที่ทำให้เรารู้ตัวว่ารถที่จอดอยู่จะออกวิ่ง หรือรถที่วิ่งอยู่จะต้องจอดลง สัญญาณที่พบได้จาก RSI มักชี้ระบุถึงสัญญาณการกลับตัวหรือเปลี่ยนทิศทางของราคา

ในมุมมองของ เจ. เวลล์ส ไวล์เดอร์ จูเนียร์ เขาแปลงข้อมูลราคาที่มีขึ้นหรือลงเพื่อให้ออกมาเป็นดัชนีที่มาค่า 0 ถึง 100 หากค่าสูงกว่า 70 แสดงว่าราคากำลังขึ้นสูงจนเกินไป ซึ่งสูงเกินไปในที่นี้คือคนเริ่มคิดว่าราคาไม่คุ้มผลตอบแทน หรือมีความเป็นไปได้ต่ำลงที่จะทำกำไรได้เมื่อราคาเหนือไปกว่าราคานั้นแล้ว ส่งสัญญาณแนวโน้มราคาพลิกตัวเป็นขาลง หรือในทางตรงกันข้าม หากค่าต่ำกว่า 30 แสดงว่าราคากำลังลงต่ำจนเกินไป ต่ำในที่นี้คือคนทำการขายหรือมีความคิดที่จะขาย เริ่มขายจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว โดยปกติจะมีคนที่มารอช้อนซื้อเพราะคิดว่าราคาต่ำพอแล้วที่จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ ดังนั้นค่า 30 จึงเป็นค่าที่ชวนคิดว่าการช้อนซื้อจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนแรงซื้อมีอิทธิพลมากและพลิกแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น

สูตรคำนวณ RSI

แม้คุณสามารถเปิดใช้อินดิเคเตอร์ RSI ได้ง่าย ๆ จากเครื่องมือดูกราฟอย่าง MT4, MT5 หรือ Tradingview ด้วยการไปที่ตัวเลือกอินดิเคเตอร์ แล้วมองหา RSI แต่การรู้ว่าสูตรคำนวณ RSI มีที่มาที่ไปอย่างไร จะช่วยให้การเทรดของคุณมีความเป้นระบบระเบียบมากขึ้น

Photo by Greg Rosenke on Unsplash

RSI = 100 – [100 / (1+ ค่าเฉลี่ยราคาที่เพิ่มขึ้น/ค่าเฉลี่ยราคาที่ลดลง)]

• ค่าเฉลี่ยราคาที่เพิ่มขึ้น (Average Gain) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวก ค่ามาตรฐานคือดูย้อนหลังจาก 14 แท่งเทียนเอาเฉพาะอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกมาคิด 
• ค่าเฉลี่ยราคาที่ลดลง (Average Loss) คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบ ค่ามาตรฐานคือดูย้อนหลังจาก 14 แท่งเทียนเช่นกัน เอาเฉพาะอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบมาคิด

ยกตัวอย่างการคำนวน ในรอบ 14 วัน พบ 7 วันมีผลตอบแทนเป็นบวกเมื่อเทียบราคาปิดกับราคาเปิด คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยออกมาได้ 3% อีก 7 วันพบว่ามีผลตอบแทนเป็นลบเมื่อเทียบราคาปิดแล้วน้อยกว่าราคาเปิด คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยออกมาได้ 2% จะได้ 

ค่าเฉลี่ยราคาที่เพิ่มขึ้น/ค่าเฉลี่ยราคาที่ลดลง =  (3%/14)/(2%/14) = 0.21/0.14 = 1.5

RSI = 100 – [100/( 1+1.5)] = 100-40 = 60

Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป) คืออะไร

พฤติกรรมหรือความคิดของผู้คนในตลาดจะสะท้อนออกมาผ่านราคาที่พวกเขาเสนอขาย ถ้าบรรดานักลงทุนกำลังตื่นตระหนักหรือหวาดระแวง พวกเขาจะเทขาย นั่นมีผลทำให้ฝั่งผู้ขายมีอิทธิพลมาก และผลักราคาให้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะคนที่จะถือออเดอร์ที่เปิดไว้ต่อก็กลัวว่าอาจพลาดโอกาสทำกำไร รีบชิงสู้ขายไปดีกว่า 

อย่างไรก็ตาม เพราะสิ่งของจริง ๆ ที่่ราคานำมาใช้อ้างอิงในตลาดเทรดเพื่อหากำไรจากการเก็งส่วนแบ่งราคา ไม่ว่าจะเป็นคู่สกุลเงินระหว่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น ดัชนีหุ้น หรือคริปโตเคอร์เรนซี ยังเป็นที่ต้องการอยู่ พอราคาของสิ่งเหล่านี้ตกลงไปเรื่อย ๆ ก็จะมีคนแสดงความสนใจซื้อ เพราะสิ่งของพวกนี้มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสำหรับพวกเขา 

ภาวะ Oversold นั้น คือราคาของสินทรัพย์หรือในที่นี้คือมูลค่าแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ (FOREX) ลดลงมากจนดูเหมือนถูก และจะดึงดูดให้มีคนที่คิดว่าการซื้อและถือเก็บไว้จะสามารถทำกำไรให้ได้ในโลกของความเป็นจริง ขณะที่นักเทรดเองเข้าใจพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยานี้ มนุษย์ในระบบการค้าจะเข้าซื้อถูกและขายแพง จึงมีพฤติกรรมส่งออเดอร์ Buy เพิ่มมากขึ้นในสภาวะ Oversold ที่ค่า RSI ลดต่ำไปถึง 30 จึงถือว่า RSI ถึง 30 ลงไป เป็นสัญญาณให้เฝ้าระวังเพราะแรงซื้อจะค่อย ๆ ฟื้นฟูกลับมา และแนวโน้มราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

Photo by Austin Distel on Unsplash

ภาวะ Overbought เป็นภาวะตรงกันข้าม นั่นคือแรงซื้อของคนเพิ่มมากขึ้นเพราะถูกกระตุ้นให้เข้าใจถึงความขาดแคลนในโลกของความเป็นจริงและต้องสะสมไว้ หรือเพราะด้วยเหตุความต้องการส่งออกของบางประเทศหรือการต้องการเดินทางออกนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องแลกเงินมากขึ้น รวมไปถึงภาวะสงครามหรือการขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้คนอยากหันไปลงทุนในสิ่งที่รู้สึกว่าปลอดภัยหรือคุ้มค่ากว่า แต่เพราะความต้องการนี้เอง ได้ดูดซับเอาอุปทาน (ออเดอร์เสนอขาย) ไปมากจนเหลือน้อย ราคาต่อหน่วยในการเปิดออเดอร์จึงแพงขึ้นเรื่อย ๆ

ใน Overbought ที่ค่า RSI เพิ่มสูงไปถึง 70 แสดงว่าแรงซื้อเริ่มน้อยลง เพราะอุปทานที่น้อยลงได้ผลักดันราคาให้เพิ่มสูง จนหลาย ๆ คนรู้สึกว่าราคาสูงเกินไปและเสี่ยงจะทำกำไรจากระดับราคาที่สูงไปนั้นไม่ได้ หรือในโลกของความเป็นจริงราคาซื้อที่ถูกไปอาจสร้างการขาดทุนสำหรับนักลงทุนที่เป็นภาคการผลิตและส่งออก แล้วเมื่อผู้ขายเห็นว่ามีผู้ซื้อน้อยลง รวมถึงผู้ขายบางส่วนคือผู้ลงทุนในช่วง Oversold ที่ถ้าขายในช่วง Overbought จะได้กำไร จึงเป็นผลให้เริ่มมีการขายในราคาที่ลดลง ดังนั้นค่า RSI ถึง 70 ขึ้นไป เป็นสัญญาณให้เฝ้าระวังเพราะแรงขายจะค่อย ๆ เพิ่มกำลังมาก และแนวโน้มราคากลับตัวลดลง

โปรดจำไว้ให้ขึ้นใจ 

RSI = 70 สัญญาณขาลง 

RSI = 30 สัญญาณขาขึ้น

RSI ใช้อย่างไร

มาถึงการตอบคำถามที่เกริ่นไว้แล้วทั้ง 2 ข้อให้กระจ่าง 

1. จากค่า RSI จะเปิดออเดอร์ได้เมื่อไร

เริ่มต้นจากการเห็น RSI แตะที่ 30 หรือ 70 จากนั้นให้ตรวจสอบเพิ่ม ผู้ใช้ RSI ต้องมองหาสัญญาณที่เรียกว่า RSI Divergence หรือการใช้เส้น Trendline เข้ามาดูเฉพาะแนวโน้มของเส้น RSI เอง และแนวโน้มของ RSI ขัดแย้งกับแนวโน้มของราคา ความขัดแย้งนี้เองที่สรุปเรียกกันว่า Divergence 

เมื่อพบเส้นแนวโน้มของ RSI เป็นขาขึ้น แต่เส้นแนวโน้มราคาเป็นขาลง เท่ากับว่าราคาเฉลี่ยนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้จะเห็นจากกราฟราคาว่าระดับราคาลดลง แต่แรงขายอ่อนแรงแล้ว และแรงซื้อกำลังดันกลับขึ้นมา หรือเราตรวจพบ ฺBullish Divergence (โปรดดูภาพถัดไปประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ)

ที่มาภาพ: Mitrade

แต่กรณีตรงกันข้าม หากเส้นแนวโน้มของ RSI เป็นขาลง แต่เส้นแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น แรงซื้ออ่อนกำลังลง และแรงขายกำลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เราตรวจพบ Bearish Divergence (โปรดดูภาพถัดไปประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ)

ที่มาภาพ: Mitrade

Bullish Divergence และ Bearish Divergence เป็นการยืนยันที่น่าเชื่อถือกว่าเพียงดูตัวเลขดัชนีที่ 30 หรือ 70 และนักเทรดนำมาเป็นสัญญาณอ้างอิงการกดเปิดออเดอร์ได้

2. จากค่า RSI จะปิดออเดอร์ให้ได้กำไรได้อย่างไร

หากการคาดการณ์ถูกต้อง นักเทรดจะเห็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากต้องการทำกำไรอย่างเร็ว นักเทรดอาจปิดออเดอร์ได้เลยไม่ว่าผลตอบแทนจะเป็นบวกมากหรือน้อย หรือกรณีที่ต้องการผลตอบแทนมากขึ้น นักเทรดจะถือออเดอร์ให้นานขึ้น ควรสังเกตว่าแนวโน้มที่เห็นมีความสอดคล้องกับแนวโน้มในระยะยาวภายใต้กรอบระยะเวลารายวันหรือรายสัปดาห์ต่อเนื่องมา และนักเทรดมีสิทธิพิเศษได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมถือข้ามคืน หรือถ้านักเทรดเห็นว่าการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคุ้มค่าการลงทุนเพราะน้อยกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเทียบเป็นสัดส่วน อาจเลือกถือออเดอร์ต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ผลกำไรที่มากขึ้นอีก

การตั้งใจจะถือยาวและปิดออเดอร์ นักเทรดอาจมองหา Bullish Divergence และ Bearish Divergence ทั้งในกรอบเวลาระยะสั้นและระยะยาวว่าสอดคล้องกัน

นอกจากนี้การกำหนดระดับที่ Take Profit ไว้ล่วงหน้า ยังทำให้เกิดความแน่นอนในการทำกำไร แม้ไม่เฝ้าหน้าจอก็ไม่ต้องตกใจหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดไว้ 

สรุป RSI และข้อควรระวังในการใช้งาน   

RSI คือค่าที่คำนวณขึ้นมาจากค่าเฉลี่ย มาตรฐานกรอบระยะเวลาอ้างอิงคือ 14 แท่งเทียน จากตัวอย่างที่แสดงการคำนวณให้ดูได้กำหนดราคาเป็นรายวัน แต่หากนักเทรดเลือกกำหนดกรอบระยะเวลาเป็นระยะเวลาสั้นกว่านั้น โดยเฉพาะถ้าสั้นเกินไปอย่างนาที จะทำให้ค่า RSI ที่ได้เป็นค่าที่คำนวณจากตัวเลขที่ผันผวนสูง สัญญาณที่ตรวจพบจะไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นสัญญาณหลอก

หากแค่ดูค่าดัชนี 0-100 ไม่ได้ใช้ลักษณะ Divergence จะพบว่าบางครั้งสถานะ Overbought (ที่แตะ 70  หรือเพิ่มระดับสูงกว่า) หรือ Oversold (ที่แตะ 30 หรือลดระดับต่ำกว่า) สามารถดำเนินไปได้ในระยะยาว ซึ่งนั่นอาจจะมีนัยยะถึงการเคลื่อนที่ของราคาแบบ Sideway ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบกรอบแคบที่ทำให้ยากต่อการคาดเดาแนวโน้มต่อไป เพื่อไม่ประมาท หากพบว่าได้กำไรแล้ว แต่สัญญาณ Overbought และ Oversold ยังดำเนินต่อไป อาจปิดสถานะออเดอร์เพื่อทำกำไรไว้ก่อน 

RSI คือเครื่องมือที่ให้ค่าดัชนี ทำให้สะดุดสายตา แต่ในการใช้งานควรใช้เส้นแนวโน้มเข้ามาประกอบ และเน้นดูแนวโน้ม RSI เทียบกับแนวโน้มราคาเพื่อตัดสินใจ นอกจากนี้หากใช้เครื่องมือบ่งชี้ (Indicator) อื่น ๆ ควบคู่ด้วย จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง

Photo by Austin Distel on Unsplash

ขั้นตอน และข้อดีของการซื้อขายกับ Mitrade

Mitrade เป็นผู้ให้บริการทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มที่ลูกค้าเข้าใช้งานเก็งกำไร FOREX และราคาสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ อย่างครอบคลุม ทั้งในตลาดดัชนี ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 

การใช้บริการของ Mitrade เริ่มต้นด้วยการเลือกกด ‘สร้างบัญชีเทรดจริง’ หรือ ‘เข้าสู่ระบบ’ และเลือกกด ‘Create Account’ สามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมล์หรือเฟสบุ๊คสำหรับการ Log In อย่างสะดวกรวดเร็ว หลังจากมีบัญชีซื้อขายแล้ว สามารถยืนยันตัวตน ฝากเงิน และเริ่มเทรดได้เลย

ข้อดีของการซื้อขายกับ Mitrade

1. ผลิตภัณฑ์อ้างอิงสินค้าหลากหลายตลาด ทำให้จัดสรรพอร์ตฟอลิโอการลงทุนได้ดี มีโอกาสลงทุนทำกำไรเสมอ และกระจายความเสี่ยง
2. สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย หากสนใจเก็งกำไรราคาหุ้นต่างประเทศ
3. สมัครและยืนยันตัวตนแล้วสามารถฝากเงินและเทรดได้เลย
4. แพลตฟอร์มใช้งานง่าย ดูกราฟราคาและค่าจากเครื่องบ่งชี้ (Indicator) ต่าง ๆ ได้ง่าย สบายตา
5. มีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หลายตัวครอบคลุมการใช้งาน
6. มีบัญชีทดลองเทรดให้ลองใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ก่อนเอาไปเทรดจริง หรือฝึกใช้งานเทรดตั้งแต่ต้นสำหรับมือใหม่
7. ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อได้ง่าย ดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง